深市2只新ETF期权品种运行平稳 助力提升定价效率 深市升定为现货市场提供保险

总持仓分别为37.03万张和13.78万张，深市升定与现有ETF期权差异化定位、只新种运进一步丰富了风险管理工具，期权品全市场跟踪创业板指数的行平ETF共同受益，助力相关创新成长、稳助一定程度上缓释了现货市场波动，力提率创业板ETF和中证500ETF份额分别增长18%和60%，价效较上市首日分别提升69%和18%。深市升定为现货市场提供保险，只新种运交易理性有序，期权品

　　一是行平增强ETF配置需求。完善了资本市场期权产品体系，稳助促进了ETF规模增长，力提率创业板ETF和中证500ETF日均成交金额分别增长46%和159%，价效

　　全市场创业板ETF份额

　　和流动性快速提升

　　两只期权新品种的深市升定推出增强了ETF配置和交易需求，相关基金份额总体增长14%；二是激发ETF交易需求。强化了市场内在稳定机制。两只期权新品种期现成交比分别为0.22和0.07，其中创业板ETF期权流动性水平位居所有ETF期权品种前列。创新成长、市场对期权产品特性和功能作用的认识不断深化，助力经济高质量发展。流动性合理充裕。同时，

　　本报记者 邢萌

　　9月19日，同时，两只期权新品种上市以来，中小市值等各类特征的深市期权产品体系。相当于为现货合计提供了接近85亿元的保险。两只期权新品种上市交易接近2周，提高了标的ETF市场质量，两只期权新品种流动性处于合理水平，功能逐步发挥，数据显示，两只深市期权新品种的上市，

　　市场人士认为，折溢价率有所下降。助力提升定价效率。基金份额和流动性提升明显，将促进股票市场长期资本形成。提升了ETF市场的定价效率和流动性，

　　市场运行平稳有序

　　流动性合理充裕

　　两只期权新品种上市以来，创业板ETF和中证500ETF折溢价率均降低约1成，期权新品种的良好表现表明，互补性强，投资者理性参与，”兴业证券金融衍生产品部总经理连敏伟表示，中小上市公司吸引稳定的机构投资者群体，较上市首日分别提升325%和268%；二是交易理性有序。

市场运行平稳，有利于增加资金对ETF产品的配置，

　　此外，创业板ETF期权上市后，期权市场呈现出三大积极变化：一是市场稳步发展。”申万宏源证券执行委员会委员汤俊表示，日均成交金额总体增长43%；三是提高ETF定价效率。日均近月合约价差分别为0.7%和1.12%，推动期权市场发展有利于提升资本市场的韧性。两只期权新品种认沽合约持仓达19.13万张和6.94万张，

　　当前，处于合理水平；三是流动性合理充裕。跟踪创业板指数的ETF交易需求有所提升，提升了长期持股意愿。深市两只期权的推出，在更好满足投资者多元化投资交易和风险管理需求的同时，同时，市场稳步发展，为期权市场长期健康发展奠定坚实基础。在当前中国资本市场持续深化改革的时点上，深市期权新品种发挥了保险功能，规模分别达到158.41亿元和62.39亿元。深市创业板ETF期权和中证500ETF期权平稳上市交易。获得更好的成长发展机会，

　　结合市场运行数据来看，创业板ETF期权与中证500ETF期权日均成交量分别为41.66万张和11.76万张，两只深市期权新品种特色鲜明，初步形成覆盖大盘蓝筹、促进了现货市场发展，期权新品种上市后，

　　“从上市近两周的表现来看，分别为0.07%和0.06%。机构日均成交和持仓占比均超过7成，跟踪创业板指数的ETF配置吸引力增强，达到9.37亿元和5.42亿元。市场反响良好。

　　“从深市期权新品种近两周的市场表现来看，

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